日本生命保险将买入国内债券和未对冲外国债券

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周四日本生命保险(Nippon Life) 首席基金经理人表示,继上一财年增持之后,该公司计划在当前财年中增加国内债券和未对冲外国债券的持有规模。

该公司计划在未来12个月中增持1万亿日圆国内债券。

日本生命保险财务和投资规划部资深总经理Shinichi Okamoto对记者们表示,上一财年该公司将国内债券的持有规模扩大2.15万亿日圆至32.13万亿日圆,将未对冲外国债券的持有规模扩大5000亿日圆至6.2万亿日圆。

3月末国内债券余额占其总资产的48%,而未对冲外国债券占9%。

继降低包括主权债等对冲外国债券持有余额之后,日本生命保险计划把对冲外国债券持有余额降低1.38万亿日圆至7.17万亿日圆,占总资产的11%。

随着美国和日本国债之间的利差收窄,对冲外国债券投资对该公司的吸引力下降。

Okamoto表示,为了提高投资收益率,该公司计划降低主权债券余额,增加对企业债和项目融资的投资。

灵活的外国债券配置对于对冲外国债券的购买,Okamoto表示,公司将考虑以灵活方式交易这些债券,同时控制外汇风险和市场风险。

在总计20.2万亿日圆所持外国债券中,约60%以美元存在,约30%为欧元,近10%为英镑,其余为其它货币。

生命保险预测,当前财年美元兑日圆将交易在100-120区间,欧元兑美元交易在110-130区间。

公司将在美元跌至接近100时考虑买入未对冲外国债券。

生命保险预计,剔除回购交易融资,当前财年保费贡献的新资产约为1.5万亿日圆,对比上一财年的1.46万亿日圆。

日本生命保险通常将70%的总资产投资于低风险工具 ? 主要是日圆计价的债券和对冲外国债券 ? 约30%至更高风险资产,包括国内股市、未对冲外国货币资产和房地产。3月末日本生命保险的总资产预期将达67.43万亿日圆,较2019年3月末增加1.43万亿日圆。

该公司预期,当前财年10年期日债收益率将在-0.3%至0.10%区间波动,10年期美债收益率将在0.3%-1.7%区间波动。

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